Comme vous l'avez compris, pour utiliser un site web dynamique il faut un serveur web (il n'est pas possible d'ouvrir les fichiers PHP ou Java directement depuis votre navigateur via l'option "Ouvrir fichier").

A ce niveau aussi vous pouvez prendre un raccourci, en choisissant de ne pas installer de serveur sur votre machine de test (votre propre PC) et de systématiquement transférer les fichiers sur la machine de votre hébergeur à chaque fois que vous souhaitez tester les dernières évolutions de votre code. Mais cela, deviendrait vite fastidieux.

Vous devrez donc installer un serveur web. Il existe différents serveur webs, répondant à différents besoins (PHP, Java, etc.) tournant dans tel ou tel environnement (windows, linux, etc.) mais les principaux (multi-plateforme, open-source et gratuit) sont:

Apache indispensable pour un site web en PHP (ou pur HTML). Optionnel pour un site web en Java. Tomcat indispensable pour un site web en Java.